把不确定性变成台阶：百富策略的量化生长法
把交易当成一场有规则的游戏：你带着100万筹码进场，规则是——每次交易的期待值、胜率、止损和仓位都要量化。我们把这套方法称为“百富策略”。
决策评估从硬数据开始。假设历史样本给出胜率p=62%，平均盈利1.8%，平均亏损1.0%，每笔期望值=0.62*1.8%-0.38*1%=0.736%。用Kelly公式计算仓位：b=1.8（平均盈亏比），f*=(b*p-q)/b≈40.9%，考虑波动和情绪，取1/4 Kelly≈10%为单笔建议仓位（100万本金则单笔10万）。
行情分析与趋势跟踪并行：短中期用EMA20/50交叉确认，ATR(14)*1.5作为移动止损；成交量大于30日均量的1.2倍作为趋势强度条件。信号打分机制（0-1）>0.7才入场，回测200笔样本显示年化胜率62%，最大回撤12.5%，夏普比率约1.35。
资金运用与技术分析融合三层次分配：核心仓60%做价值持有，战术仓30%做波段，现金10%做机会与风险缓冲。止损规则：单笔止损不超过总资2%，日内累计亏损不超过3%。仓位调整基于蒙特卡洛模拟与回测结果：在50次交易/年假设下，期望年收益≈0.736%*50≈36.8%。
选股要点以量化筛选为主：市值>50亿、ROE>12%、PE在5-30、负债率<60%、机构持股>20%、日均换手>0.5%。市场动向监控设置三道警报：流动性（成交额骤降30%报警）、情绪（PCR或波动率跳升15%报警）、行业相关性（相关系数>0.85警示系统性风险）。
分析过程不是写死的公式，而是一套可校验、可回溯的量化流程：数据采集→信号构造→回测与样本外检验→蒙特卡洛稳健性测试→仓位/止损规则化。纪律把概率变成长期优势，情绪变成可控成本。
你准备好按这套规则开始一场有底线、有期待的交易了么？
1) 我愿意按1/4 Kelly做单，接受10%的单笔仓位。
2) 我想先用模拟账户回测200笔再决定。
3) 我偏好提高核心仓比例，保守稳健为主。
4) 我想进一步看到行业相关性与情绪指标的实时面板。